Tarification en assurance : définition et méthodes
La tarification en assurance est la démarche qui fixe la prime de chaque contrat à partir du coût attendu du risque couvert. Elle part d'une prime pure, estimée sur l'historique de sinistralité, y ajoute des chargements pour les frais, la réassurance, le coût du capital et la marge, puis ajuste le résultat à la stratégie commerciale. L'assureur encaisse la prime avant de connaître le coût réel : c'est le cycle de production inversé propre à l'assurance.
De la prime pure à la prime commerciale
En non-vie, la prime pure est le produit d'une fréquence et d'un coût moyen attendus, estimés par segment de risque. Les modèles linéaires généralisés, ou GLM, mesurent l'effet de chaque variable (âge du véhicule, usage, surface du logement, localisation) sur la fréquence et sur le coût, puis combinent ces effets dans un tarif lisible. Le zonier traduit l'effet du lieu, commune par commune ou à une maille plus fine.
En vie et en prévoyance, la prime repose sur des tables de mortalité ou d'incapacité, un taux d'actualisation et des hypothèses de rachat. La prime commerciale ajoute à la prime pure les chargements : frais d'acquisition et de gestion, coût de la réassurance, rémunération du capital immobilisé, marge. L'écart entre le tarif technique et le tarif appliqué se suit dans le temps.
Données, modèles et cadre légal
Les méthodes d'apprentissage automatique, comme les forêts aléatoires ou le gradient boosting, repèrent des interactions entre variables que les GLM saisissent mal. Elles servent souvent à enrichir un GLM, qui garde l'avantage de l'explicabilité auprès des directions et du superviseur. La tarification intègre aussi l'élasticité au prix, qui mesure la réaction des assurés à une hausse, et le positionnement face à la concurrence.
Le droit encadre les variables retenues. Pour tout contrat conclu à compter du 21 décembre 2012, primes et prestations se calculent à l'identique pour les femmes et les hommes : c'est l'effet de l'arrêt Test-Achats, rendu le 1er mars 2011 par la Cour de justice de l'Union européenne. Les règles de protection des données personnelles s'appliquent aux données utilisées.
Qui tarifie
L'actuaire non-vie ou l'actuaire vie construit le tarif technique, documente les hypothèses et suit la rentabilité par segment après la mise sur le marché. Le data scientist apporte les modèles d'apprentissage, les données externes (géographiques, météorologiques, techniques sur les véhicules) et l'industrialisation des calculs. La fonction actuarielle prévue par Solvabilité 2 se prononce sur la suffisance des primes dans son rapport annuel.
Les métiers
Les métiers qui s'en occupent.
- Assurance & Métiers TechniquesActuaire Non-Vie
45 k€ à 160 k€ brut annuel
- Assurance & Métiers TechniquesActuaire Vie
45 k€ à 160 k€ brut annuel
- Intelligence Artificielle & Machine LearningData Scientist
45 k€ à 140 k€ et plus brut annuel
Questions fréquentes
Tarification en assurance : vos questions.
- Qu'est-ce qu'un GLM en tarification ?
- Un GLM, ou modèle linéaire généralisé, relie une variable à expliquer, comme le nombre de sinistres ou leur coût, à des variables explicatives par une fonction de lien. En assurance, la loi de Poisson sert souvent pour la fréquence et la loi gamma pour le coût moyen, avec un lien logarithmique qui donne des coefficients multiplicatifs. Chaque coefficient se lit comme un surcoût ou une réduction par rapport à un profil de référence.
- Quelle différence entre tarification a priori et a posteriori ?
- La tarification a priori fixe la prime à partir des caractéristiques connues à la signature du contrat : profil de l'assuré, bien couvert, garanties choisies. La tarification a posteriori ajuste ensuite la prime selon la sinistralité observée de l'assuré lui-même, comme le coefficient de réduction-majoration en automobile ou la révision d'un contrat collectif selon ses résultats. La première segmente ; la seconde corrige ce que les variables observées expliquent mal.
- Qu'est-ce que la segmentation tarifaire ?
- La segmentation découpe un portefeuille en groupes de risques homogènes, chacun avec sa prime. Plus elle est fine, plus la prime suit le risque de chaque assuré, et plus l'assureur attire les bons risques des concurrents moins segmentés. Elle trouve ses limites dans le droit, qui exclut certains critères, dans le volume de données disponible par segment, et dans l'acceptabilité du tarif par les assurés.
Dans le lexique : Sinistralité, Table de mortalité, IARD.
À propos de l'auteur
Consultant Sourcing chez Entourage Recrutement
Sourceur depuis sept ans sur les métiers financiers et technologiques, Bruno approche les profils qui restent loin des annonces. Il intervient sur les mandats en CDI comme sur les missions freelance.
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